日子过得非常得缓慢。麦当娜不得不冒着严寒拍室外戏：她走在前面，人们举着火把跟在她的身后，为主人公贝隆的自由吟唱着，并在街上一遍遍地来回走着。在有些日子里，一连好几个小时，她得不到一点地休息，大部分时间都是在跳舞。在一个镜头中，作为病情日益恶化的贝隆夫人，麦当娜要抱着自己的肚子摔到地上。一遍又一遍地，麦当娜耐心地重复着摔倒的动作。等到这段镜头终于拍完的时候，麦当娜身上已经青一块紫一块的了。
回到旅馆，她看到镜子里的她脸上没有一点儿怀孕的人应该有的满足感。相反，镜子里的女人一脸的憔悴和疲倦，嘴的周围和眼角已经明显地出现了网状的皱纹。每天，她都会坐在梳妆台前，仔细地化妆，直到她对自己的面具满意才离开。然而，随着时间一天一天地过去，她在化妆台前的时间越来越长了。
也许由于自己的怀孕，麦当娜终于承认并接受了这样一个事实：她只有一个父亲还在世，所以她至少应该对他好一些。她曾经把她妈妈的死归咎她父亲——在大家的眼中这么多年来，她一直就是这么对她父亲的。也许她现在才意识到她对自己的父亲曾经是多么不公平。或许她现在才开始接受她妈妈的死只是一场天灾人祸，而任何人都无法对其负责的事实。而另一方面，她父亲能勇敢地继续自己的生活，是他本身勇气和力量的表现，而不是对她母亲的背叛。当然，如果同样的悲剧也会降临到麦当娜自己身上的话，她也一样会努力继续生活，尽管这样的生活也许困难重重。西科内家族坚忍不拔的精神通过父亲传给了女儿。或者说他们都坚信，正像那句俗话说的那样，天上不会掉馅饼的。
媒体对于麦当娜怀孕的狂热是意料之中的事，大家并不感到惊讶。这个消息就像有关战争的新闻快报一样很快席卷全球。这时，麦当娜制造轰动的天才又蠢蠢欲动了——她开始抱怨媒体的关注：“好吧，全世界都知道了。”她当时说。“我觉得我从里到外被人整个撕开了一样，这个消息上了《邮报》的头版，CNN甚至连匈牙利广播电台都报道了这件事。这有什么大不了的吗？”她问，“我只希望人们能让我做我该做的工作。”
当麦当娜最终告诉卡洛斯她怀孕了时，他意识到，这个孩子将在他和她之间建立一个他永远无法摆脱的纽带。他不得不以一种新的眼光看待麦当娜，因为她将长期存在于他生活中。
许多记者甚至有些过分地暗示说，麦当娜要这个孩子是她为电影做宣传的一个极端的手段。尽管麦当娜对此表示异常气愤，但也许她对这个暗示并不感到太惊讶。毕竟对于很多旁观者来说，她为了做宣传一向是不择手段的。所以，为什么这次怀孕就不是个宣传呢？
“人们暗示说我这样做（怀孕）是为了引起轰动。”麦当娜说，“这些话只有男人说得出来。如果我只是为了赌气或者标新立异，根本用不着怀孕。把另一个生命带到这个世界上来是一件很困难的事。还有人推测说，我只把这个孩子的父亲当做了一匹种马。”她又说，“这也就是暗示说，我没有能力和男人保持严肃的关系。看得出来，这些话都是那些别有用心的人说出来的。他们无法接受我也会有好运这样一个事实。我也会有一些特别美妙的事情，但他们又无法破坏的事情，这让他们感到难以忍受。”
到了9月，麦当娜被怀孕的苦困扰着。9月6日，她在杂志连载中透露她怀孕的感受：有几天几乎一动也不动，只感受到一种慈爱之情的荡漾。她还透露了因怀孕而导致的痔疮复发及其疼痛，她说：“我像生活在地狱中。”
1996年10月14日，38岁的麦当娜在洛杉矶的GoodSamaritan医院生了一个六磅九盎司的女婴，这个女婴就像她父亲一样，有一头浓黑的头发。法国的一个命名机构给她起了一个罕见的名字——卢尔德玛丽亚西科内。
麦当娜是难产，在自然分娩室耗费了十六个小时的体力之后，还是实施了剖腹产手术。麦当娜的初衷是在温柔的背景音乐伴奏下自然分娩，她选取了艾伦鲁道夫《现代人》的电影音乐专辑。她幻想着一个安详、浪漫的生产过程，然而，就在她筋疲力尽之后，撕心裂肺的疼使她改变了主意。
她对医生说：“我想让这一切赶紧结束，让《现代人》见鬼去吧。我实在受不了了。”在被推进手术室的时候，昏昏沉沉的麦当娜看着卡洛斯利昂、她的新销售经理卡瑞斯诺曼、公关经理利兹罗森伯格、她的其他朋友和保镖，对他们说：“再见，我进去了。”
尽管她入院登记是用了一个叫“维多利亚费尔南德斯”的假名，仍没有躲过媒体的疯狂跟踪，有关“麦当娜母婴”的报道很快就见诸于世界各地的媒体。
医院外面甚至停了十一辆转播车，每辆车上都有卫星发射天线，还有成打的摄影机和游动着的摄像师、新闻记者，他们都在耐心地期待着各种奇闻逸事——比如，披露她的儿科医生是保罗弗莱斯博士，就是好莱坞女罪犯海蒂弗莱斯的父亲。孩子的降生日刚好比《贝隆夫人》的首映式早两个月。
对于这两桩巧合，麦当娜说：“就像诗一样，太难以置信了。我对这部电影期待已久，终于等到了。我梦寐以求地想要一个孩子，也在拍片过程中如愿以偿。上帝一下子赐给我两个非常重要的礼物。”她还说：“我知道自己已经很难保留什么隐私，我怀孕这件事也一样。我尽量理性、乐观地对待，但我还是有被伤害的感觉。我做母亲不是转换职业，不是一场等待打分和评头论足的表演，这都不是我的职业角色。”
卡洛斯利昂用外科医生的剪刀剪断了脐带，从此刻起，他就把孩子的独立监护权交给了麦当娜。这之后，他也不时地拿出结婚戒指，多次示意要与麦当娜结婚，麦当娜婉言拒绝道：“我觉得没有这个必要，我喜欢现在这种状态。”
提到父亲在哺育孩子的作用时，麦当娜说：“我认为，父亲的作用与母亲同样重要，只是我不想说出我的具体想法，比如男人应该做些什么，女人应该做些什么。在养育孩子的过程中，父母应扮演同样的角色。”当被问及“是否父母双全的家庭更为理想”时，麦当娜反驳道：“我从小就生活在没有母亲的家庭，我不是一样很好吗！”
麦当娜决计不在媒体上发表女儿小卢尔德的照片。只是在孩子一岁以后，《浮华世界》上发表了一张这个婴儿的照片。